Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
1

Option Profit and Loss Attribution and Pricing: A New Framework

Année:
2020
Langue:
english
Fichier:
PDF, 297 KB
english, 2020
2

Aggregating Information in Option Transactions

Année:
2014
Langue:
english
Fichier:
PDF, 562 KB
english, 2014
3

A Tale of Two Indices

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 464 KB
english, 2006
4

The Finite Moment Log Stable Process and Option Pricing

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 302 KB
english, 2003
6

The Finite Moment Log Stable Process and Option Pricing

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 686 KB
english, 2003
7

Price Discovery in the U.S. Stock Options Market

Année:
2007
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.88 MB
english, 2007
8

Crash–O–Phobia

Année:
2005
Langue:
english
Fichier:
PDF, 277 KB
english, 2005
9

Stochastic skew in currency options

Année:
2007
Langue:
english
Fichier:
PDF, 380 KB
english, 2007
11

Predictable changes in yields and forward rates

Année:
2001
Langue:
english
Fichier:
PDF, 270 KB
english, 2001
12

Time-changed Lévy processes and option pricing

Année:
2004
Langue:
english
Fichier:
PDF, 288 KB
english, 2004
13

A comprehensive analysis of the short-term interest-rate dynamics

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 292 KB
english, 2006
14

A No-Arbitrage Analysis of Macroeconomic Determinants of the Credit Spread Term Structure

Année:
2008
Langue:
english
Fichier:
PDF, 263 KB
english, 2008
15

Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: A new theory

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.00 MB
english, 2016
16

Price Discovery in the U.S. Stock Options Market

Année:
2008
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.83 MB
english, 2008
19

What Type of Process Underlies Options? A Simple Robust Test

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 466 KB
english, 2003
20

Specification Analysis of Option Pricing Models Based on Time-Changed Lévy Processes

Année:
2004
Langue:
english
Fichier:
PDF, 284 KB
english, 2004
21

Macroeconomic releases and the interest rate term structure

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 376 KB
english, 2009
22

Variance Risk Premiums

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 224 KB
english, 2009
23

The Behavior of Risk and Market Prices of Risk Over the Nasdaq Bubble Period

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 242 KB
english, 2010
24

Invited Editorial Comment

Année:
2013
Langue:
english
Fichier:
PDF, 121 KB
english, 2013
25

Asset Pricing under the Quadratic Class

Année:
2002
Langue:
english
Fichier:
PDF, 936 KB
english, 2002
27

Specification Analysis of Option Pricing Models Based on Time-Changed Lévy Processes

Année:
2004
Langue:
english
Fichier:
PDF, 4.31 MB
english, 2004
29

What Type of Process Underlies Options? A Simple Robust Test

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.58 MB
english, 2003
30

Anchoring Credit Default Swap Spreads to Firm Fundamentals

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 315 KB
english, 2016
31

Predictability of Interest Rates and Interest-Rate Portfolios

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 297 KB
english, 2006
32

Centrality of the Supply Chain Network

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 125 KB
english, 2015
34

Variance dynamics: Joint evidence from options and high-frequency returns

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 272 KB
english, 2011
36

Variance swaps on time-changed Lévy processes

Année:
2012
Langue:
english
Fichier:
PDF, 686 KB
english, 2012
37

International capital asset pricing: Evidence from options

Année:
2007
Langue:
english
Fichier:
PDF, 922 KB
english, 2007
38

The role of exchange rates in intertemporal risk–return relations

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 200 KB
english, 2010
39

Uncovered interest-rate parity over the past two centuries

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 448 KB
english, 2011
40

Dampened Power Law: Reconciling the Tail Behavior of Financial Security Returns*

Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 525 KB
english, 2006
42

Predictability of Interest Rates and Interest-Rate Portfolios

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 201 KB
english, 2009
43

A Simple Robust Link Between American Puts and Credit Protection

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.62 MB
english, 2011
44

A Simple Robust Link Between American Puts and Credit Protection

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 390 KB
english, 2011
45

Are Interest Rate Derivatives Spanned by the Term Structure of Interest Rates?

Année:
2003
Langue:
english
Fichier:
PDF, 150 KB
english, 2003
46

Imports, Exports, Dollar Exposures, and Stock Returns

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 268 KB
english, 2015
48

Variance Risk Premiums

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.43 MB
english, 2009
49

Simple Robust Hedging with Nearby Contracts

Année:
2016
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.98 MB
english, 2016
50

Leverage Effect, Volatility Feedback, and Self-Exciting Market Disruptions

Année:
2017
Langue:
english
Fichier:
PDF, 609 KB
english, 2017